Сравнение CVRT с CPRJ
CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while CPRJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. CVRT is actively managed, while CPRJ is passively managed. Over the past year, CVRT returned 76.22% vs 9.60% for CPRJ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CVRT и CPRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRT показывает доходность 40.89%, что значительно выше, чем у CPRJ с доходностью 2.94%.
CVRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 40.89%
- 6 месяцев
- 41.79%
- 1 год
- 76.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPRJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRT и CPRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 40.89% | 29.37% | 12.86% |
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 2.94% | 5.04% | 4.75% |
Correlation
The correlation between CVRT and CPRJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between CVRT and CPRJ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRT vs. CPRJ — Ранг доходности на риск
CVRT
CPRJ
Сравнение CVRT c CPRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRT | CPRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.61 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.91 | 5.37 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.91 | 25.64 | +9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRT | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 2.41 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 1.31 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CVRT и CPRJ
Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки CPRJ в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и CPRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRT | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -6.25% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -1.79% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.09% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.88% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.38% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRT и CPRJ
Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRT | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 0.35% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 1.63% | +15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 4.16% | +17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 5.13% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 5.13% | +14.83% |
Сравнение комиссий CVRT и CPRJ
И CVRT, и CPRJ имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRT и CPRJ
Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как CPRJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.43% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CVRT and CPRJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (7.64%) compared to CPRJ (0.35%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs CPRJ's -6.25%.
On 1-year performance, CVRT leads with 76.22% vs 9.60% for CPRJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPRJ has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.22% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVRT and CPRJ have the same expense ratio: 0.69% per year.
CVRT has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for CPRJ.
CVRT is categorized as Convertible Bonds, while CPRJ is Defined Outcome.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVRT и CPRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор