PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRD с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRD с TRND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVRD (Madison Covered Call ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CVRD is actively managed, while TRND is passively managed. Over the past year, CVRD returned 9.30% vs 21.66% for TRND. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности CVRD и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью 10.17%.

CVRD

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.17%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.26%
1 год
9.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
-0.38%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.19%
1 год
21.66%
3 года*
11.89%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRD и TRND

2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		2.84%5.94%4.90%5.15%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.17%6.03%11.97%6.31%

Correlation

The correlation between CVRD and TRND is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.68

The correlation between CVRD and TRND has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVRD и TRND

Секторы
CVRD
TRND

Технологии

35.5%
30.6%

Финансовые услуги

11.2%
13.2%

Потребительский защитный сектор

9.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.7%

Промышленность

7.3%
13.4%

Энергетика

7.1%
3.8%

Здравоохранение

6.8%
7.4%

Недвижимость

3.0%
2.7%

Сырьевые материалы

2.4%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Технологии

CVRD
35.5%
TRND
30.6%

Финансовые услуги

CVRD
11.2%
TRND
13.2%

Потребительский защитный сектор

CVRD
9.8%
TRND
5.5%

Потребительский циклический сектор

CVRD
9.1%
TRND
10.0%

Коммуникационные услуги

CVRD
7.9%
TRND
7.7%

Промышленность

CVRD
7.3%
TRND
13.4%

Энергетика

CVRD
7.1%
TRND
3.8%

Здравоохранение

CVRD
6.8%
TRND
7.4%

Недвижимость

CVRD
3.0%
TRND
2.7%

Сырьевые материалы

CVRD
2.4%
TRND
3.4%

Коммунальные услуги

CVRD
2.2%
TRND
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с PUTWCVRD с QYLDCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с MAGGCVRD с DIVL
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Доходность на риск

CVRD vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRDTRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.94

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.75

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.72

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

11.41

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRD vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа TRND равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRDTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.94

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CVRD и TRND

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, примерно равная максимальной просадке TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRDTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-17.88%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-8.00%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.38%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-5.22%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.90%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и TRND

Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 2.61%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRDTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.56%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

8.97%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

11.23%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

9.71%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

11.18%

+0.64%

Сравнение комиссий CVRD и TRND

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и TRND

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности TRND в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.54%7.63%15.70%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

CVRD and TRND have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRND has higher volatility (3.56%) compared to CVRD (2.61%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs TRND's -17.88%.

On 1-year performance, TRND leads with 21.66% vs 9.30% for CVRD. On fees, TRND is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CVRD has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRND has performed better with a 21.66% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRND is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.

CVRD has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 2.10% for TRND.

They also come from different issuers: Madison and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.77% for TRND.

TRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRD и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор