PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRD с TRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVRD с TRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).

CVRD и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CVRD и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVRD и TRND

2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		-1.40%5.94%4.90%5.15%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		-1.05%6.03%11.97%6.31%

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью -1.05%.

CVRD

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.28%
1 год
9.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
0.78%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.86%
3 года*
9.19%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с QYLDCVRD с PUTWCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с DIVLCVRD с MAGG
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Сравнение комиссий CVRD и TRND

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TRND в 0.77%.

CVRD
Madison Covered Call ETF
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Доходность на риск

CVRD vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRDTRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.54

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.80

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.75

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

2.38

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRD vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRND равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRDTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между CVRD и TRND составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и TRND

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности TRND в 2.34%

TTM2025202420232022202120202019
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.86%7.63%15.70%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.34%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Просадки

Сравнение просадок CVRD и TRND

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, примерно равная максимальной просадке TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и TRND.

Загрузка...

Показатели просадок

CVRDTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-17.88%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-8.00%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-5.47%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-5.32%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.51%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и TRND

Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 3.34%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVRDTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.10%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.76%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

10.83%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

9.53%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

11.13%

+0.84%