Сравнение CVNX с MUU
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -44.41% vs 3710.56% for MUU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -51.18%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 558.99%.
CVNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -30.08%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -44.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.65%
- 1 месяц
- 50.22%
- С начала года
- 558.99%
- 6 месяцев
- 826.13%
- 1 год
- 3,710.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -51.18% | 31.03% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 558.99% | 592.84% |
Correlation
The correlation between CVNX and MUU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. MUU — Ранг доходности на риск
CVNX
MUU
Сравнение CVNX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -28.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.76 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 71.44 | -72.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 239.03 | -240.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 27.74 | -28.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 4.68 | -4.98 |
Просадки
Сравнение просадок CVNX и MUU
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -75.07% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -52.72% | -16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.28% | -37.90% | -23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -23.45% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 15.73% | +20.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и MUU
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) составляет 31.27%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 66.40%. Это указывает на то, что CVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.27% | 66.40% | -35.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.74% | 111.50% | -23.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.64% | 135.81% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.95% | 135.74% | -17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.95% | 135.74% | -17.79% |
Сравнение комиссий CVNX и MUU
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и MUU
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.73% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and MUU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (66.40%) compared to CVNX (31.27%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3710.56% vs -44.41% for CVNX. On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, CVNX has been the lower-risk option at 31.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3710.56% return vs -44.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
MUU has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for CVNX.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (27.74 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор