PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVMIX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVMIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.82%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%22.65%-15.23%44.71%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, CVMIX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции CVMIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 9.84% соответственно.

CVMIX

1 день
3.23%
1 месяц
-10.51%
С начала года
2.82%
6 месяцев
9.44%
1 год
36.12%
3 года*
14.45%
5 лет*
1.57%
10 лет*
8.11%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с AVEMCVMIX с AVESCVMIX с VWOCVMIX с VOO
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий CVMIX и ESCIX

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

CVMIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.72

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.58

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.50

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

14.51

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.72

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между CVMIX и ESCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и ESCIX

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.19%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и ESCIX

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVMIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-48.76%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-12.84%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-36.59%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.96%

-48.76%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-0.74%

-11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-13.44%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.49%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и ESCIX

Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVMIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

0.00%

+10.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

8.91%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

15.72%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

15.86%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.64%

+0.51%