PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMIX с CMJAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVMIX с CMJAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX).

CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и CMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVMIX и CMJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.82%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%22.65%-15.23%44.71%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-0.02%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%18.70%

Доходность по периодам

С начала года, CVMIX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у CMJAX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции CVMIX уступали акциям CMJAX по среднегодовой доходности: 8.11% против 10.35% соответственно.

CVMIX

1 день
3.23%
1 месяц
-10.51%
С начала года
2.82%
6 месяцев
9.44%
1 год
36.12%
3 года*
14.45%
5 лет*
1.57%
10 лет*
8.11%

CMJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.32%
1 год
13.70%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с AVEMCVMIX с AVESCVMIX с VWOCVMIX с VOO
Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FITLXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICXCMJAX с CDHIX

Сравнение комиссий CVMIX и CMJAX

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CMJAX в 0.49%.

CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Доходность на риск

CVMIX vs. CMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMIX c CMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMIXCMJAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.74

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.18

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.11

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

4.81

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMIX vs. CMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа CMJAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и CMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMIXCMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.74

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между CVMIX и CMJAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и CMJAX

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CMJAX в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.19%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.41%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и CMJAX

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки CMJAX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и CMJAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVMIXCMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-38.09%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-13.05%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-28.22%

-12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.96%

-38.09%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-6.82%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-6.43%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.02%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и CMJAX

Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVMIXCMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

5.94%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

10.58%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

18.98%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

18.58%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.53%

-1.38%