PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с FLDZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CVMC is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.44%/yr vs 13.19%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 4.32%.

CVMC

1 день
-0.01%
1 месяц
6.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.72%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.32%
6 месяцев
3.13%
1 год
8.06%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и FLDZ

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		15.51%9.52%12.57%4.40%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		4.32%6.66%15.99%4.83%

Correlation

The correlation between CVMC and FLDZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.93

The correlation between CVMC and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и FLDZ

Секторы
CVMC
FLDZ

Технологии

20.9%
3.4%

Промышленность

20.6%
12.1%

Финансовые услуги

13.1%
15.1%

Здравоохранение

10.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
14.8%

Недвижимость

7.1%
8.3%

Коммунальные услуги

6.0%
11.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.6%

Сырьевые материалы

2.6%
1.6%

Энергетика

1.1%
11.5%

Технологии

CVMC
20.9%
FLDZ
3.4%

Промышленность

CVMC
20.6%
FLDZ
12.1%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
FLDZ
15.1%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
FLDZ
11.7%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
FLDZ
14.8%

Недвижимость

CVMC
7.1%
FLDZ
8.3%

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
FLDZ
11.9%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
FLDZ
4.8%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
FLDZ
4.6%

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
FLDZ
1.6%

Энергетика

CVMC
1.1%
FLDZ
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO

Доходность на риск

CVMC vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.72

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.10

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.30

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

3.94

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.72

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.34

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CVMC и FLDZ

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-19.54%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-6.25%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-17.43%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.72%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.98%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.05%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и FLDZ

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.57%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

7.63%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

11.31%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.91%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.91%

-0.45%

Сравнение комиссий CVMC и FLDZ

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и FLDZ

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FLDZ в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.17%1.39%1.21%1.00%0.00%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.48%1.54%1.17%1.39%1.52%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and FLDZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMC has higher volatility (3.95%) compared to FLDZ (2.57%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, CVMC leads with 16.44% vs 13.19% for FLDZ. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.44% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.17% for CVMC.

They also come from different issuers: Calvert and RiverNorth. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.77% for FLDZ.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор