PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVMC с CVSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CVMC и CVSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у CVSB с доходностью 1.48%.


CVMC

1 день
-0.01%
1 месяц
6.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.72%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
10 лет*

CVSB

1 день
-0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.48%
3 года*
5.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и CVSB


2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
15.51%9.52%12.57%4.40%
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
1.48%4.92%6.23%5.40%

Correlation

The correlation between CVMC and CVSB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF

Доходность на риск

CVMC vs. CVSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина

CVSB
Ранг доходности на риск CVSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c CVSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVMCCVSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

2.38

-1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

19.85

-17.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

80.53

-69.38

CVMC vs. CVSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа CVSB равного 5.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и CVSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVMCCVSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

5.12

-3.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

4.13

-3.36

Просадки

Сравнение просадок CVMC и CVSB

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и CVSB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CVMCCVSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-0.63%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-0.23%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-0.63%

-21.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.03%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.05%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.06%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и CVSB

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CVMCCVSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.15%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

0.53%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

0.88%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

1.32%

+15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

1.32%

+15.14%

Сравнение комиссий CVMC и CVSB

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CVSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и CVSB

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CVSB в 4.37%


ПозицияTTM202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
1.17%1.39%1.21%1.00%
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
4.37%4.72%5.13%4.95%

Часто задаваемые вопросы


CVMC and CVSB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMC has higher volatility (3.95%) compared to CVSB (0.15%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs CVSB's -0.63%.

On 3-year performance, CVMC leads with 16.44% vs 5.54% for CVSB. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.44% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for CVSB.

CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.17% for CVMC.

CVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CVSB is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.24% for CVSB.

CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.12 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и CVSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор