PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLVX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLVX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Value Fund (CVLVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

CVLVX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 31 авг. 2012 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLVX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Value Fund (CVLVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLVX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLVX
Cullen Value Fund		3.05%20.10%9.71%5.53%-6.37%20.49%2.06%24.86%-4.89%17.93%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, CVLVX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции CVLVX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.08% соответственно.

CVLVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.50%
С начала года
3.05%
6 месяцев
6.38%
1 год
23.03%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.24%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Value Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с CVLVX:
CVLVX с CUSIXCVLVX с CEMFXCVLVX с CHDEXCVLVX с CIHIXCVLVX с ENHNXCVLVX с ACIIXCVLVX с FGINX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий CVLVX и YAFFX

CVLVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
CVLVX
Cullen Value Fund

Доходность на риск

CVLVX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLVX
Ранг доходности на риск CVLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLVX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Value Fund (CVLVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLVXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.58

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.76

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.65

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

2.29

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLVX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLVX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLVX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLVXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.58

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.06

Корреляция

Корреляция между CVLVX и YAFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLVX и YAFFX

Дивидендная доходность CVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLVX
Cullen Value Fund		3.68%3.43%4.92%9.40%6.48%11.24%16.67%13.16%1.68%7.81%4.07%3.03%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок CVLVX и YAFFX

Максимальная просадка CVLVX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLVX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLVXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-43.80%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-17.08%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-21.31%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-30.62%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-7.31%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.24%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.85%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLVX и YAFFX

Текущая волатильность для Cullen Value Fund (CVLVX) составляет 4.54%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что CVLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLVXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

8.00%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

21.56%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

22.92%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

17.86%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.40%

+0.04%