PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Value Fund (CVLVX) и Al Frank Fund (VALAX).

CVLVX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 31 авг. 2012 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Value Fund (CVLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLVX
Cullen Value Fund		3.05%20.10%9.71%5.53%-6.37%20.49%2.06%24.86%-4.89%17.93%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, CVLVX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции CVLVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.70% соответственно.

CVLVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.50%
С начала года
3.05%
6 месяцев
6.38%
1 год
23.03%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.24%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с CVLVX:
CVLVX с CUSIXCVLVX с CEMFXCVLVX с CHDEXCVLVX с CIHIXCVLVX с ENHNXCVLVX с ACIIXCVLVX с FGINX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий CVLVX и VALAX

CVLVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
CVLVX
Cullen Value Fund

Доходность на риск

CVLVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLVX
Ранг доходности на риск CVLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Value Fund (CVLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.76

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.40

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.60

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

10.90

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLVX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.25

Корреляция

Корреляция между CVLVX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLVX и VALAX

Дивидендная доходность CVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLVX
Cullen Value Fund		3.68%3.43%4.92%9.40%6.48%11.24%16.67%13.16%1.68%7.81%4.07%3.03%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок CVLVX и VALAX

Максимальная просадка CVLVX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-61.26%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-13.03%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-25.81%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-38.22%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-5.95%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-10.83%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.10%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLVX и VALAX

Текущая волатильность для Cullen Value Fund (CVLVX) составляет 4.54%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что CVLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.58%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

10.83%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

18.74%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

17.75%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

19.31%

-2.87%