PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLVX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLVX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Value Fund (CVLVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

CVLVX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 31 авг. 2012 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLVX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Value Fund (CVLVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLVX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLVX
Cullen Value Fund		3.05%20.10%9.71%5.53%-6.37%20.49%2.06%24.86%-4.89%16.95%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, CVLVX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

CVLVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.50%
С начала года
3.05%
6 месяцев
6.38%
1 год
23.03%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.24%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с CVLVX:
CVLVX с CUSIXCVLVX с CHDEXCVLVX с CEMFXCVLVX с CIHIXCVLVX с ENHNXCVLVX с ACIIXCVLVX с FGINX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий CVLVX и FLCOX

CVLVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

CVLVX
Cullen Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

CVLVX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLVX
Ранг доходности на риск CVLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLVX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Value Fund (CVLVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLVXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.02

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.48

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.44

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

6.76

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLVX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLVX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLVX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLVXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.02

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.11

Корреляция

Корреляция между CVLVX и FLCOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLVX и FLCOX

Дивидендная доходность CVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLVX
Cullen Value Fund		3.68%3.43%4.92%9.40%6.48%11.24%16.67%13.16%1.68%7.81%4.07%3.03%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVLVX и FLCOX

Максимальная просадка CVLVX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLVX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLVXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-38.28%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-11.81%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-19.00%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-4.82%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.52%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.51%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLVX и FLCOX

Cullen Value Fund (CVLVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.54% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLVXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.38%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

8.29%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.73%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.83%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

17.73%

-1.29%