PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с HRLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с HRLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и HRLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и HRLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		11.62%21.89%-5.41%7.44%0.72%21.58%-1.13%12.34%-10.11%9.57%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции HRLYX по среднегодовой доходности: 9.78% против 7.85% соответственно.

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

HRLYX

1 день
0.84%
1 месяц
0.56%
С начала года
11.62%
6 месяцев
15.18%
1 год
25.10%
3 года*
10.33%
5 лет*
9.29%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Hartford Real Asset Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с PFADXCVLOX с NRIIXCVLOX с CTSIX
Часто сравнивают с HRLYX:
HRLYX с FEBIXHRLYX с PMFYXHRLYX с SGHIXHRLYX с JNSMXHRLYX с TRXAXHRLYX с FESGXHRLYX с TZINX

Сравнение комиссий CVLOX и HRLYX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии HRLYX в 0.90%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
HRLYX
Hartford Real Asset Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HRLYX
Ранг доходности на риск HRLYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRLYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXHRLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.80

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

3.65

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.61

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.42

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

21.19

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. HRLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа HRLYX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и HRLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXHRLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.80

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.27

Корреляция

Корреляция между CVLOX и HRLYX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и HRLYX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности HRLYX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		3.54%3.95%0.00%4.36%4.79%19.52%3.10%3.11%2.49%3.62%0.76%1.33%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и HRLYX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, примерно равная максимальной просадке HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и HRLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXHRLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-45.58%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-7.49%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-16.86%

-13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-36.82%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

0.00%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-14.53%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.21%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и HRLYX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXHRLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.01%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

5.51%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

9.12%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

10.90%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

12.84%

+1.80%