PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с CHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с CHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. CHY - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 28 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и CHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и CHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		0.11%3.97%17.24%20.78%-28.05%22.17%36.75%32.63%-12.60%24.44%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX уступали акциям CHY по среднегодовой доходности: 9.78% против 11.10% соответственно.

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

CHY

1 день
2.20%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.11%
6 месяцев
4.58%
1 год
21.96%
3 года*
11.89%
5 лет*
3.93%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с PFADXCVLOX с NRIIXCVLOX с CTSIX
Часто сравнивают с CHY:
CHY с BINCCHY с SMHCHY с ADXCHY с VOOCHY с NFLXCHY с ISPYCHY с CHI

Сравнение комиссий CVLOX и CHY

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии CHY в 2.64%.

CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. CHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CHY
Ранг доходности на риск CHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c CHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXCHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.27

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.80

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.00

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

9.39

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. CHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHY равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и CHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между CVLOX и CHY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и CHY

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности CHY в 10.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		10.78%10.61%9.88%10.46%11.37%7.42%7.14%8.72%12.13%10.13%11.37%11.42%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и CHY

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что меньше максимальной просадки CHY в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и CHY.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-60.53%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-11.42%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-35.99%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-50.41%

+20.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-6.90%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-9.16%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.43%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и CHY

Текущая волатильность для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) составляет 7.15%, в то время как у Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

8.04%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

12.12%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

17.36%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

19.17%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

23.14%

-8.50%