PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHY с CCVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHY с CCVIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CHY (Calamos Convertible and High Income Closed Fund) and CCVIX (Calamos Convertible Fund) are both mutual funds - CHY is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while CCVIX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CHY returned 13.02%/yr vs 12.61%/yr for CCVIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHY charges 2.64%/yr vs 1.10%/yr for CCVIX.

Доходность

Сравнение доходности CHY и CCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHY показывает доходность 22.15%, что значительно ниже, чем у CCVIX с доходностью 26.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHY имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции CCVIX немного отстают с 12.61%.

CHY

1 день
-1.49%
1 месяц
3.44%
С начала года
22.15%
6 месяцев
18.49%
1 год
38.80%
3 года*
18.86%
5 лет*
6.07%
10 лет*
13.02%

CCVIX

1 день
-0.20%
1 месяц
4.95%
С начала года
26.64%
6 месяцев
24.50%
1 год
43.88%
3 года*
20.24%
5 лет*
7.84%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHY и CCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		22.15%3.97%17.24%20.78%-28.05%22.17%36.75%32.63%-12.60%24.44%
CCVIX
Calamos Convertible Fund		26.64%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%19.18%0.38%14.04%

Correlation

The correlation between CHY and CCVIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2003 г.

0.53

Over the past year, CHY and CCVIX have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с CHY:
CHY с CHICHY с CHYDXCHY с BINCCHY с SMHCHY с ADXCHY с ISPYCHY с VOO
Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с SPYCCVIX с CHYDXCCVIX с PISHXCCVIX с FACVXCCVIX с FICVXCCVIX с LBFFXCCVIX с CMNIX

Доходность на риск

CHY vs. CCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHY
Ранг доходности на риск CHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHY c CCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHYCCVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.85

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.64

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

5.81

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

21.36

-4.69

CHY vs. CCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHY на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCVIX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHY и CCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHY и CCVIX

Максимальная просадка CHY за все время составила -60.53%, что больше максимальной просадки CCVIX в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHY и CCVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHYCCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.53%

-36.56%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-7.71%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-14.80%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-27.33%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.41%

-27.33%

-23.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.20%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-5.88%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.09%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CHY и CCVIX

Текущая волатильность для Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) составляет 5.89%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CCVIX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что CHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHYCCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.25%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

13.01%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.76%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

13.12%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

13.00%

+10.30%

Сравнение комиссий CHY и CCVIX

CHY берет комиссию в 2.64%, что несколько больше комиссии CCVIX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHY и CCVIX

Дивидендная доходность CHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности CCVIX в 8.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVIX
Calamos Convertible Fund		8.00%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		9.05%10.61%9.88%10.46%11.37%7.42%7.14%8.72%12.13%10.13%11.37%11.42%

Часто задаваемые вопросы

CHY and CCVIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCVIX has higher volatility (6.25%) compared to CHY (5.89%). In terms of maximum drawdown, CHY dropped -60.53% vs CCVIX's -36.56%.

CCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHY и CCVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор