Сравнение CHY с CCVIX
CHY (Calamos Convertible and High Income Closed Fund) and CCVIX (Calamos Convertible Fund) are both Convertible Bonds funds from Calamos. Over the past 10 years, CHY returned 11.70%/yr vs 11.50%/yr for CCVIX. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CHY charges 2.64%/yr vs 1.10%/yr for CCVIX.
Доходность
Сравнение доходности CHY и CCVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHY показывает доходность 19.99%, что значительно ниже, чем у CCVIX с доходностью 21.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHY имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции CCVIX немного отстают с 11.50%.
CHY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 16.99%
- С начала года
- 19.99%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 11.70%
- Всё время*
- 8.99%
CCVIX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 15.88%
- С начала года
- 21.35%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 11.50%
- Всё время*
- 8.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.77M | $2.58M | $2.55M |
Сравнение доходности по годам CHY и CCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHY Calamos Convertible and High Income Closed Fund | 19.99% | 3.97% | 17.24% | 20.78% | -28.05% | 22.17% | 36.75% | 32.63% | -12.60% | 24.44% |
CCVIX Calamos Convertible Fund | 21.35% | 18.83% | 9.71% | 10.61% | -21.23% | 5.13% | 48.51% | 19.18% | 0.38% | 14.04% |
Correlation
The correlation between CHY and CCVIX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2003 г. | 0.54 |
Over the past year, CHY and CCVIX have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHY vs. CCVIX — Ранг доходности на риск
CHY
CCVIX
Сравнение CHY c CCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHY | CCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.14 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 11.51 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHY и CCVIX
Максимальная просадка CHY за все время составила -60.53%, что больше максимальной просадки CCVIX в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHY и CCVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHY | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.53% | -36.56% | -23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -10.19% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -14.80% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -27.33% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.41% | -27.33% | -23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -4.37% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -5.88% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.78% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHY и CCVIX
Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Calamos Convertible Fund (CCVIX) имеют волатильность 6.14% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHY | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.24% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 14.09% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 17.11% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 13.44% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 13.14% | +10.19% |
Сравнение комиссий CHY и CCVIX
CHY берет комиссию в 2.64%, что несколько больше комиссии CCVIX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHY и CCVIX
Дивидендная доходность CHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности CCVIX в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 8.34% | 10.25% | 1.31% | 1.87% | 0.60% | 13.59% | 6.56% | 1.00% | 14.47% | 3.90% | 2.84% | 4.68% |
CHY Calamos Convertible and High Income Closed Fund | 9.28% | 10.61% | 9.88% | 10.46% | 11.37% | 7.42% | 7.14% | 8.72% | 12.13% | 10.13% | 11.37% | 11.42% |
Часто задаваемые вопросы
CHY and CCVIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCVIX has higher volatility (6.24%) compared to CHY (6.14%). In terms of maximum drawdown, CHY dropped -60.53% vs CCVIX's -36.56%.
CCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHY и CCVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор