PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVLG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLG с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVLG или SPY.

Корреляция

Корреляция между CVLG и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVLG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVLG:

-0.80

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

CVLG:

-0.77

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

CVLG:

0.83

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

CVLG:

-0.71

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

CVLG:

-1.37

SPY:

2.93

Индекс Язвы

CVLG:

36.81%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

CVLG:

63.17%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

CVLG:

-93.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CVLG:

-61.86%

SPY:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, CVLG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции CVLG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.07% против 12.67% соответственно.

CVLG

С начала года

-57.59%

1 месяц

18.51%

6 месяцев

-61.68%

1 год

-50.26%

5 лет

24.83%

10 лет

-2.07%

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVLG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLG
Ранг риск-скорректированной доходности CVLG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVLG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVLG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVLG на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLG и SPY

Дивидендная доходность CVLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVLG
Covenant Logistics Group, Inc.		1.50%0.71%0.96%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CVLG и SPY

Максимальная просадка CVLG за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVLG и SPY

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что CVLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...