PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLG с XPO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVLG с XPO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Доходность

Сравнение доходности CVLG и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLG и XPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLG
Covenant Logistics Group, Inc.		25.80%-18.15%19.42%34.63%32.17%78.46%14.54%-32.66%-33.17%48.55%
XPO
XPO Logistics, Inc.		46.00%3.63%49.73%163.11%-27.64%11.60%49.56%39.73%-37.72%112.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVLG:

$725.13M

XPO:

$23.61B

EPS

CVLG:

$0.27

XPO:

$2.65

Коэффициент P/E

CVLG:

103.08

XPO:

74.93

Коэффициент P/S

CVLG:

0.64

XPO:

2.90

Коэффициент P/B

CVLG:

1.79

XPO:

12.69

Общая выручка (12 мес.)

CVLG:

$1.16B

XPO:

$8.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVLG:

$133.05M

XPO:

$746.00M

EBITDA (12 мес.)

CVLG:

$119.70M

XPO:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, CVLG показывает доходность 25.80%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 46.00%. За последние 10 лет акции CVLG уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 9.27% против 34.34% соответственно.

CVLG

1 день
1.88%
1 месяц
-6.67%
С начала года
25.80%
6 месяцев
30.48%
1 год
24.76%
3 года*
17.22%
5 лет*
22.62%
10 лет*
9.27%

XPO

1 день
1.99%
1 месяц
-7.78%
С начала года
46.00%
6 месяцев
56.33%
1 год
81.75%
3 года*
83.91%
5 лет*
35.10%
10 лет*
34.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Covenant Logistics Group, Inc.

XPO Logistics, Inc.

Часто сравнивают с CVLG:
CVLG с SPY
Часто сравнивают с XPO:
XPO с ODFLXPO с GXOXPO с SAIAXPO с RXOXPO с TNETXPO с ACMRXPO с MUSA

Доходность на риск

CVLG vs. XPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLG
Ранг доходности на риск CVLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг доходности на риск XPO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLG c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLGXPODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.60

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.26

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

4.74

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

11.64

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLG vs. XPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLG на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLG и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLGXPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.60

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.72

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.43

-0.37

Корреляция

Корреляция между CVLG и XPO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLG и XPO

Дивидендная доходность CVLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CVLG
Covenant Logistics Group, Inc.		1.01%1.27%0.81%0.96%0.82%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVLG и XPO

Максимальная просадка CVLG за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLG и XPO.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLGXPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.91%

-82.85%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-17.83%

-13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.55%

-53.17%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-64.48%

-16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-7.87%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.16%

-30.48%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

7.26%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLG и XPO

Текущая волатильность для Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) составляет 13.22%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что CVLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLGXPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

14.33%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

33.77%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.01%

51.33%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.71%

46.57%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.63%

47.92%

-0.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVLG и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covenant Logistics Group, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
295.37M
2.01B
(CVLG) Общая выручка
(XPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVLG и XPO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Covenant Logistics Group, Inc. и XPO Logistics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
CVLG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Covenant Logistics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 295.37M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CVLG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Covenant Logistics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.18M при выручке в 295.37M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

CVLG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Covenant Logistics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.26M при выручке в 295.37M, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.