Сравнение CVLG с XPO
CVLG (Covenant Logistics Group, Inc.) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CVLG in Trucking, XPO in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, CVLG returned 14.75%/yr vs 35.95%/yr for XPO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVLG и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVLG показывает доходность 98.26%, что значительно выше, чем у XPO с доходностью 61.09%. За последние 10 лет акции CVLG уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 14.75% против 35.95% соответственно.
CVLG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 33.22%
- С начала года
- 98.26%
- 6 месяцев
- 101.18%
- 1 год
- 92.75%
- 3 года*
- 30.84%
- 5 лет*
- 32.79%
- 10 лет*
- 14.75%
XPO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 61.09%
- 6 месяцев
- 53.19%
- 1 год
- 87.66%
- 3 года*
- 64.66%
- 5 лет*
- 34.87%
- 10 лет*
- 35.95%
Сравнение доходности по годам CVLG и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. | 98.26% | -18.15% | 19.42% | 34.63% | 32.17% | 78.46% | 14.54% | -32.66% | -33.17% | 48.55% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 61.09% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
Correlation
The correlation between CVLG and XPO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2003 г. | 0.28 |
Over the past year, CVLG and XPO have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CVLG:
$1.15B
XPO:
$26.05B
CVLG:
$0.19
XPO:
$2.92
CVLG:
226.66
XPO:
75.02
CVLG:
0.96
XPO:
3.15
CVLG:
2.82
XPO:
14.08
CVLG:
$1.20B
XPO:
$8.30B
CVLG:
$98.20M
XPO:
$772.00M
CVLG:
$117.61M
XPO:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLG vs. XPO — Ранг доходности на риск
CVLG
XPO
Сравнение CVLG c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLG | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 5.64 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 13.40 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLG | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.44 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CVLG и XPO
Максимальная просадка CVLG за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLG и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLG | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -82.85% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -15.63% | -15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.26% | -42.19% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.55% | -53.17% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.48% | -64.48% | -16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.13% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.95% | -30.29% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 6.56% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLG и XPO
Текущая волатильность для Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) составляет 9.33%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что CVLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLG | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 9.93% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 31.73% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 43.35% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.71% | 46.88% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 47.78% | -0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLG и XPO
Дивидендная доходность CVLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. | 0.80% | 1.27% | 0.81% | 0.96% | 0.82% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVLG и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covenant Logistics Group, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVLG и XPO
CVLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covenant Logistics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 307.16M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covenant Logistics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 307.16M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CVLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covenant Logistics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.42M при выручке в 307.16M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
CVLG and XPO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (9.93%) compared to CVLG (9.33%). In terms of maximum drawdown, CVLG dropped -93.91% vs XPO's -82.85%.
CVLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVLG и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор