PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLC с FTAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

CVLC и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVLC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLC и FTAG

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		-3.93%16.13%24.20%17.14%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-14.64%

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.

CVLC

1 день
0.87%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.27%
1 год
17.99%
3 года*
17.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с VOOCVLC с KLIPCVLC с SRLNCVLC с ESGUCVLC с VTI
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с PSMDFTAG с CHAT

Сравнение комиссий CVLC и FTAG

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Доходность на риск

CVLC vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.98

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.17

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

6.62

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.35

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

-0.33

+1.39

Корреляция

Корреляция между CVLC и FTAG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и FTAG

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FTAG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		1.04%1.02%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок CVLC и FTAG

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLCFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-90.89%

+70.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-11.00%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-78.19%

+72.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-71.17%

+68.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.68%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и FTAG

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLCFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.93%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.75%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

17.49%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

17.38%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

19.92%

-4.25%