PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVLC с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVLC и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLC и DJUN


2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
-3.93%16.13%24.20%17.14%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
-0.21%9.38%13.92%12.47%

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.


CVLC

1 день
0.87%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.27%
1 год
17.99%
3 года*
17.74%
5 лет*
10 лет*

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Сравнение комиссий CVLC и DJUN

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Доходность на риск

CVLC vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVLCDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.85

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

8.47

-1.67

CVLC vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVLCDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.97

+0.09

Корреляция

Корреляция между CVLC и DJUN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и DJUN

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
1.04%1.02%1.03%0.91%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVLC и DJUN

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и DJUN.


Загрузка...

Показатели просадок


CVLCDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-11.96%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-7.33%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-1.18%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.64%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.33%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и DJUN

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVLCDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.86%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

3.79%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

10.23%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

8.50%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

8.16%

+7.51%