PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVISX с PZVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVISX с PZVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVISX (Causeway International Small Cap Fund) and PZVIX (Pzena International Small Cap Value Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, CVISX returned 13.80%/yr vs 9.59%/yr for PZVIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVISX charges 1.35%/yr vs 1.45%/yr for PZVIX.

Доходность

Сравнение доходности CVISX и PZVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVISX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у PZVIX с доходностью 3.82%.

CVISX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.35%
С начала года
16.15%
6 месяцев
19.77%
1 год
33.51%
3 года*
25.88%
5 лет*
13.80%
10 лет*
11.59%

PZVIX

1 день
-0.14%
1 месяц
2.74%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.93%
1 год
18.24%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVISX и PZVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		16.15%32.93%9.71%26.74%-11.51%21.30%2.48%18.55%-16.28%
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		3.82%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%

Correlation

The correlation between CVISX and PZVIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г.

0.72

The correlation between CVISX and PZVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Small Cap Fund

Pzena International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с AVDVCVISX с SWPPXCVISX с FTHNXCVISX с DRGTXCVISX с DRIOXCVISX с CEMIXCVISX с BISAX
Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZIEXPZVIX с PZVSXPZVIX с PZVMXPZVIX с HRIOXPZVIX с DFVQXPZVIX с KGGAXPZVIX с PZVEX

Доходность на риск

CVISX vs. PZVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVISX c PZVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVISXPZVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.22

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.83

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.20

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

3.52

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVISX vs. PZVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVISX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа PZVIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVISX и PZVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVISXPZVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.22

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.43

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CVISX и PZVIX

Максимальная просадка CVISX за все время составила -48.50%, что меньше максимальной просадки PZVIX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVISX и PZVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVISXPZVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-56.15%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-14.59%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-15.97%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-26.33%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-5.00%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-10.05%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.95%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CVISX и PZVIX

Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) имеют волатильность 3.46% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVISXPZVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.54%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.51%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

14.27%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.67%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

18.42%

-1.60%

Сравнение комиссий CVISX и PZVIX

CVISX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии PZVIX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVISX и PZVIX

Дивидендная доходность CVISX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности PZVIX в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		14.26%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.53%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVISX and PZVIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZVIX has higher volatility (3.54%) compared to CVISX (3.46%). In terms of maximum drawdown, CVISX dropped -48.50% vs PZVIX's -56.15%.

CVISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVISX и PZVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор