PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVISX с PZVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVISX с PZVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX).

CVISX управляется Causeway. Фонд был запущен 19 окт. 2014 г.. PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CVISX и PZVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVISX и PZVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		6.25%32.93%9.71%26.74%-11.51%21.30%2.48%18.55%-16.28%
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-5.16%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%

Доходность по периодам

С начала года, CVISX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у PZVIX с доходностью -5.16%.

CVISX

1 день
2.06%
1 месяц
-8.16%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.78%
1 год
37.67%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.20%
10 лет*
11.01%

PZVIX

1 день
1.20%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.76%
3 года*
12.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Small Cap Fund

Pzena International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с AVDVCVISX с SWPPXCVISX с FTHNXCVISX с DRGTXCVISX с BISAXCVISX с TIBIXCVISX с CEMIX
Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZVSXPZVIX с PZIEXPZVIX с PZVMXPZVIX с HRIOXPZVIX с KGGAXPZVIX с CSGIXPZVIX с DFVQX

Сравнение комиссий CVISX и PZVIX

CVISX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии PZVIX в 1.45%.

PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund
CVISX
Causeway International Small Cap Fund

Доходность на риск

CVISX vs. PZVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVISX c PZVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVISXPZVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.19

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.64

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.16

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

4.06

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVISX vs. PZVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVISX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа PZVIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVISX и PZVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVISXPZVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.19

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.24

Корреляция

Корреляция между CVISX и PZVIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVISX и PZVIX

Дивидендная доходность CVISX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности PZVIX в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		15.59%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.76%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVISX и PZVIX

Максимальная просадка CVISX за все время составила -48.50%, что меньше максимальной просадки PZVIX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVISX и PZVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVISXPZVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-56.15%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-14.59%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-26.33%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-13.22%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-10.11%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.18%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CVISX и PZVIX

Causeway International Small Cap Fund (CVISX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что CVISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVISXPZVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.30%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.96%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

16.44%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.54%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

18.43%

-1.67%