PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVISX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVISX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

CVISX управляется Causeway. Фонд был запущен 19 окт. 2014 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CVISX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVISX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		6.25%32.93%9.71%26.74%-11.51%21.30%2.48%18.55%-21.34%34.52%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, CVISX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции CVISX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 11.01% против 5.40% соответственно.

CVISX

1 день
2.06%
1 месяц
-8.16%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.78%
1 год
37.67%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.20%
10 лет*
11.01%

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Small Cap Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с AVDVCVISX с SWPPXCVISX с FTHNXCVISX с DRGTXCVISX с BISAXCVISX с TIBIXCVISX с CEMIX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с AIOIXHLMSX с HRIIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX

Сравнение комиссий CVISX и HLMSX

CVISX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
CVISX
Causeway International Small Cap Fund

Доходность на риск

CVISX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVISX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVISXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

0.67

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

0.96

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.13

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

0.72

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

1.83

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVISX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVISX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVISX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVISXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.67

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.03

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.28

Корреляция

Корреляция между CVISX и HLMSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVISX и HLMSX

Дивидендная доходность CVISX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		15.59%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CVISX и HLMSX

Максимальная просадка CVISX за все время составила -48.50%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVISX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVISXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-60.77%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.59%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-38.22%

+13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-38.22%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-17.42%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-13.24%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.19%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CVISX и HLMSX

Causeway International Small Cap Fund (CVISX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CVISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVISXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.45%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

8.63%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.41%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

14.94%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

14.88%

+1.88%