PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVIE с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVIE с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CVIE tracks the Calvert International Responsible Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVIE returned 21.69%/yr vs 20.34%/yr for ICOW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CVIE charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности CVIE и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

CVIE

1 день
0.18%
1 месяц
6.70%
С начала года
19.14%
6 месяцев
22.24%
1 год
36.01%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVIE и ICOW

2026 (YTD)202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.14%33.23%5.37%8.48%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%9.65%

Correlation

The correlation between CVIE and ICOW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.82

The correlation between CVIE and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVIE и ICOW

Секторы
CVIE
ICOW

Финансовые услуги

24.6%

-

Технологии

22.6%
6.2%

Промышленность

16.7%
28.7%

Здравоохранение

7.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
11.6%

Сырьевые материалы

6.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
8.9%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.6%

-

Энергетика

1.1%
23.7%

Финансовые услуги

CVIE
24.6%
ICOW

-

Технологии

CVIE
22.6%
ICOW
6.2%

Промышленность

CVIE
16.7%
ICOW
28.7%

Здравоохранение

CVIE
7.9%
ICOW
7.1%

Потребительский циклический сектор

CVIE
6.7%
ICOW
11.6%

Сырьевые материалы

CVIE
6.2%
ICOW
5.4%

Потребительский защитный сектор

CVIE
5.6%
ICOW
8.5%

Коммуникационные услуги

CVIE
3.9%
ICOW
8.9%

Коммунальные услуги

CVIE
3.1%
ICOW

-

Недвижимость

CVIE
1.6%
ICOW

-

Энергетика

CVIE
1.1%
ICOW
23.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGX
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

CVIE vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVIEICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.85

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.70

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.87

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

17.40

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVIE vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVIEICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.85

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.55

+0.73

Просадки

Сравнение просадок CVIE и ICOW

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVIEICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-43.49%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-8.02%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-14.81%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.63%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-7.58%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.24%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и ICOW

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVIEICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.99%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

10.58%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

13.72%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.64%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

18.46%

-3.08%

Сравнение комиссий CVIE и ICOW

CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и ICOW

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

CVIE and ICOW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVIE has higher volatility (6.03%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, CVIE dropped -13.52% vs ICOW's -43.49%.

On 3-year performance, CVIE leads with 21.69% vs 20.34% for ICOW. On fees, CVIE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVIE has performed better with a 21.69% return vs 20.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVIE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.22% for CVIE.

CVIE tracks Calvert International Responsible Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Calvert and Pacer. Their fees differ too: 0.18% for CVIE and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVIE и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор