PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVIE с EFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVIE и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVIE и EFA


2026 (YTD)202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF
3.73%33.23%5.37%8.48%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.69%31.55%3.49%7.62%

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 2.69%.


CVIE

1 день
1.68%
1 месяц
-6.05%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.81%
1 год
31.08%
3 года*
16.89%
5 лет*
10 лет*

EFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.78%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert International Responsible Index ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий CVIE и EFA

CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.


Доходность на риск

CVIE vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

EFA
Ранг доходности на риск EFA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVIEEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.40

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.99

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.19

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

8.30

+1.52

CVIE vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVIEEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.40

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.30

+0.75

Корреляция

Корреляция между CVIE и EFA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и EFA

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности EFA в 3.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF
2.55%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
3.29%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок CVIE и EFA

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и EFA.


Загрузка...

Показатели просадок


CVIEEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-61.04%

+47.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.42%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-6.67%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-12.00%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.01%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и EFA

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVIEEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

7.51%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.21%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

17.74%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.32%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

17.20%

-2.26%