PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVIE с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVIE с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CVIE tracks the Calvert International Responsible Index while EFA tracks the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, CVIE returned 21.69%/yr vs 16.97%/yr for EFA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CVIE charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности CVIE и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.29%.

CVIE

1 день
0.18%
1 месяц
6.70%
С начала года
19.14%
6 месяцев
22.24%
1 год
36.01%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVIE и EFA

2026 (YTD)202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.14%33.23%5.37%8.48%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%7.62%

Correlation

The correlation between CVIE and EFA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.98

The correlation between CVIE and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVIE и EFA

Секторы
CVIE
EFA

Финансовые услуги

24.6%
24.6%

Технологии

22.6%
10.4%

Промышленность

16.7%
19.9%

Здравоохранение

7.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.6%

Сырьевые материалы

6.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.5%

Коммунальные услуги

3.1%
4.0%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Энергетика

1.1%
4.0%

Финансовые услуги

CVIE
24.6%
EFA
24.6%

Технологии

CVIE
22.6%
EFA
10.4%

Промышленность

CVIE
16.7%
EFA
19.9%

Здравоохранение

CVIE
7.9%
EFA
10.6%

Потребительский циклический сектор

CVIE
6.7%
EFA
7.6%

Сырьевые материалы

CVIE
6.2%
EFA
5.9%

Потребительский защитный сектор

CVIE
5.6%
EFA
6.7%

Коммуникационные услуги

CVIE
3.9%
EFA
4.5%

Коммунальные услуги

CVIE
3.1%
EFA
4.0%

Недвижимость

CVIE
1.6%
EFA
1.9%

Энергетика

CVIE
1.1%
EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGX
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

CVIE vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVIEEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.43

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.07

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.89

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

7.08

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVIE vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVIEEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.43

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.31

+0.97

Просадки

Сравнение просадок CVIE и EFA

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVIEEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-61.04%

+47.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.42%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-14.05%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.67%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-11.93%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.04%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и EFA

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVIEEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.88%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.53%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.05%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.48%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

17.26%

-1.88%

Сравнение комиссий CVIE и EFA

CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и EFA

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CVIE and EFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVIE has higher volatility (6.03%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, CVIE dropped -13.52% vs EFA's -61.04%.

On 3-year performance, CVIE leads with 21.69% vs 16.97% for EFA. On fees, CVIE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVIE has performed better with a 21.69% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVIE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.22% for CVIE.

CVIE tracks Calvert International Responsible Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: Calvert and iShares. Their fees differ too: 0.18% for CVIE and 0.32% for EFA.

CVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVIE и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор