PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVIE с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVIE с DBAW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CVIE tracks the Calvert International Responsible Index while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVIE returned 21.75%/yr vs 21.70%/yr for DBAW. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CVIE charges 0.18%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности CVIE и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 19.62%, что значительно выше, чем у DBAW с доходностью 17.04%.

CVIE

1 день
1.26%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.62%
6 месяцев
19.42%
1 год
35.89%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
0.81%
1 месяц
1.36%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.08%
1 год
35.72%
3 года*
21.70%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVIE и DBAW

2026 (YTD)202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.62%33.23%5.37%9.62%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		17.04%26.47%14.35%7.88%

Correlation

The correlation between CVIE and DBAW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.88

The correlation between CVIE and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVIE и DBAW

Секторы
CVIE
DBAW

Технологии

27.1%
22.4%

Финансовые услуги

23.4%
23.2%

Промышленность

14.6%
14.3%

Здравоохранение

6.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.6%

Сырьевые материалы

5.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

1.2%
1.4%

Энергетика

0.9%
4.8%

Технологии

CVIE
27.1%
DBAW
22.4%

Финансовые услуги

CVIE
23.4%
DBAW
23.2%

Промышленность

CVIE
14.6%
DBAW
14.3%

Здравоохранение

CVIE
6.9%
DBAW
6.8%

Потребительский циклический сектор

CVIE
6.1%
DBAW
7.6%

Сырьевые материалы

CVIE
5.9%
DBAW
6.9%

Потребительский защитный сектор

CVIE
5.1%
DBAW
5.0%

Коммуникационные услуги

CVIE
3.8%
DBAW
4.9%

Коммунальные услуги

CVIE
2.8%
DBAW
2.9%

Недвижимость

CVIE
1.2%
DBAW
1.4%

Энергетика

CVIE
0.9%
DBAW
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGX
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

CVIE vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVIEDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.57

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.42

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.99

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

16.12

-5.03

CVIE vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVIE и DBAW

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVIEDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-31.44%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-9.00%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-14.11%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.95%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.98%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.22%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и DBAW

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVIEDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.13%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

12.33%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

13.99%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

13.97%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.21%

+0.55%

Сравнение комиссий CVIE и DBAW

CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и DBAW

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности DBAW в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.33%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.68%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CVIE and DBAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVIE has higher volatility (7.61%) compared to DBAW (6.13%). In terms of maximum drawdown, CVIE dropped -13.52% vs DBAW's -31.44%.

On 3-year performance, CVIE leads with 21.75% vs 21.70% for DBAW. On fees, CVIE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVIE has performed better with a 21.75% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVIE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

CVIE has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.68% for DBAW.

CVIE tracks Calvert International Responsible Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Calvert and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.18% for CVIE and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVIE и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор