Сравнение CVIE с CVSE

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CVIE и CVSE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности CVSE в 0.59%

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и CVSE.

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.