PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVIE с CVMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVIE и CVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVIE и CVMC


2026 (YTD)202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF
3.73%33.23%5.37%8.48%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
1.05%9.52%12.57%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у CVMC с доходностью 1.05%.


CVIE

1 день
1.68%
1 месяц
-6.05%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.81%
1 год
31.08%
3 года*
16.89%
5 лет*
10 лет*

CVMC

1 день
0.97%
1 месяц
-5.26%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.39%
1 год
15.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert International Responsible Index ETF

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Сравнение комиссий CVIE и CVMC

CVIE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CVMC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CVIE vs. CVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c CVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVIECVMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.77

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.25

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.10

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

5.09

+4.72

CVIE vs. CVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CVMC равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и CVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVIECVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.77

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.53

+0.52

Корреляция

Корреляция между CVIE и CVMC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и CVMC

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности CVMC в 1.34%


TTM202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF
2.55%2.85%2.78%1.96%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
1.34%1.39%1.21%1.00%

Просадки

Сравнение просадок CVIE и CVMC

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки CVMC в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и CVMC.


Загрузка...

Показатели просадок


CVIECVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-22.53%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-14.14%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-5.87%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.35%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.05%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и CVMC

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVIECVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

5.72%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

10.55%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

19.91%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.54%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

16.54%

-1.60%