PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVGRX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с RYGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVGRX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVGRX
Calamos Growth Fund		-10.05%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		-0.20%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 12.57% против 10.37% соответственно.

CVGRX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-8.90%
1 год
15.95%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.57%

RYGRX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-2.96%
1 год
18.97%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с MAFOXRYGRX с SEQUXRYGRX с PRGFX

Сравнение комиссий CVGRX и RYGRX

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
CVGRX
Calamos Growth Fund

Доходность на риск

CVGRX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVGRX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVGRXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.79

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.47

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

5.82

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVGRX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVGRXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.23

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между CVGRX и RYGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и RYGRX

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности RYGRX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.80%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		5.10%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и RYGRX

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVGRXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.65%

-54.22%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-13.86%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-36.57%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-36.63%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-6.98%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-9.48%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.50%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и RYGRX

Текущая волатильность для Calamos Growth Fund (CVGRX) составляет 7.78%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVGRXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.53%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

15.25%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

25.40%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

23.34%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

22.71%

-1.17%