PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVGRX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с CSGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVGRX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
CVGRX
Calamos Growth Fund		-13.66%16.08%32.32%37.64%-25.70%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 2.83%.

CVGRX

1 день
-0.83%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-12.25%
1 год
12.10%
3 года*
17.50%
5 лет*
7.77%
10 лет*
12.11%

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с DISMXCSGIX с ACINXCSGIX с ALOIXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с DFVQXCSGIX с OAKEX

Сравнение комиссий CVGRX и CSGIX

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
CVGRX
Calamos Growth Fund

Доходность на риск

CVGRX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVGRX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVGRXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.24

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.65

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.54

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

4.20

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVGRX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CSGIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVGRXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.24

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Корреляция

Корреляция между CVGRX и CSGIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и CSGIX

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности CSGIX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		10.21%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и CSGIX

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVGRXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.65%

-26.50%

-35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-13.68%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.00%

-13.68%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-10.62%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

5.01%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и CSGIX

Текущая волатильность для Calamos Growth Fund (CVGRX) составляет 6.33%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVGRXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

8.69%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

13.97%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

18.46%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

17.05%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

17.05%

+4.45%