Сравнение CVFCX с PMFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).
CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CVFCX и PMFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVFCX и PMFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 1.84% | 17.37% | 12.11% | 8.19% | -9.69% | 27.72% | 5.64% | 29.54% | -13.17% | 21.67% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CVFCX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции CVFCX превзошли акции PMFYX по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.66% соответственно.
CVFCX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.62%
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVFCX и PMFYX
CVFCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.
Доходность на риск
CVFCX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск
CVFCX
PMFYX
Сравнение CVFCX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVFCX | PMFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.46 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.11 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.52 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 11.71 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVFCX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.46 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.13 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.14 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.14 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между CVFCX и PMFYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVFCX и PMFYX
Дивидендная доходность CVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PMFYX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 5.75% | 5.85% | 4.65% | 2.14% | 12.02% | 23.77% | 1.25% | 1.20% | 18.94% | 15.22% | 0.95% | 25.02% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок CVFCX и PMFYX
Максимальная просадка CVFCX за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVFCX и PMFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVFCX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -24.23% | -31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -7.09% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -13.62% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -24.23% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -3.12% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -2.62% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.53% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVFCX и PMFYX
Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что CVFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVFCX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.29% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 4.14% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 7.16% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 7.23% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 7.60% | +10.25% |