Сравнение CVFCX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CVFCX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVFCX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 1.84% | 17.37% | 12.11% | 8.19% | -9.69% | 27.72% | 5.64% | 29.54% | -13.17% | 21.67% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CVFCX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции CVFCX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.62% против 4.46% соответственно.
CVFCX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.62%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVFCX и HDCTX
CVFCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
CVFCX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
CVFCX
HDCTX
Сравнение CVFCX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVFCX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.75 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.96 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.25 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVFCX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CVFCX и HDCTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVFCX и HDCTX
Дивидендная доходность CVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 5.75% | 5.85% | 4.65% | 2.14% | 12.02% | 23.77% | 1.25% | 1.20% | 18.94% | 15.22% | 0.95% | 25.02% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок CVFCX и HDCTX
Максимальная просадка CVFCX за все время составила -55.99%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVFCX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVFCX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -59.05% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -6.95% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -18.22% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -19.43% | -15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.07% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -6.45% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.59% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVFCX и HDCTX
Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что CVFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVFCX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.15% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 6.30% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 11.06% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 10.49% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 11.44% | +6.41% |