PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVFCX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVFCX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CVFCX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVFCX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		1.84%17.37%12.11%8.19%-9.69%10.28%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, CVFCX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

CVFCX

1 день
1.41%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.84%
6 месяцев
5.97%
1 год
16.67%
3 года*
12.32%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.62%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Value Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CVFCX:
CVFCX с OIEJXCVFCX с PIGFXCVFCX с PCGRXCVFCX с MYFRXCVFCX с PINDXCVFCX с TILVXCVFCX с VALAX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий CVFCX и GQHPX

CVFCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

CVFCX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVFCX
Ранг доходности на риск CVFCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVFCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVFCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVFCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVFCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVFCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVFCX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVFCXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

4.50

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVFCX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVFCX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVFCX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVFCXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.90

-0.48

Корреляция

Корреляция между CVFCX и GQHPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVFCX и GQHPX

Дивидендная доходность CVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		5.75%5.85%4.65%2.14%12.02%23.77%1.25%1.20%18.94%15.22%0.95%25.02%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVFCX и GQHPX

Максимальная просадка CVFCX за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVFCX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVFCXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.99%

-17.26%

-38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-8.17%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-2.15%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-3.36%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.64%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CVFCX и GQHPX

Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CVFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVFCXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.66%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

6.98%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

11.90%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

12.67%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

12.67%

+5.18%