PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с CLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while CLS (Celestica Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.53%/yr vs 45.52%/yr for CLS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как CLS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 45.87%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 4.53% против 45.52% соответственно.

CVD.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.23%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.61%
3 года*
7.90%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.53%

CLS

1 день
-7.06%
1 месяц
4.02%
С начала года
45.87%
6 месяцев
31.33%
1 год
260.79%
3 года*
223.24%
5 лет*
124.38%
10 лет*
45.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.23%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%
CLS
Celestica Inc.		45.87%205.58%242.31%154.08%8.47%36.67%-4.07%-10.34%-9.22%-17.19%

Correlation

The correlation between CVD.TO and CLS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.09

The correlation between CVD.TO and CLS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Celestica Inc.

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

CVD.TO vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVD.TOCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
3.71

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.30

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

8.21

-6.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

20.79

-15.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVD.TO vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVD.TOCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.71

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

2.23

-1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.94

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.70

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и CLS

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки CLS в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-79.25%

+55.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-31.99%

+28.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-54.22%

+42.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-54.22%

+39.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-79.25%

+55.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-9.50%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-22.37%

+19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

12.61%

-11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и CLS

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 0.95%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 23.61%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

23.61%

-22.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

52.94%

-47.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

70.76%

-63.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

56.20%

-46.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

48.45%

-39.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и CLS

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.95%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and CLS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор