Сравнение CUTAX с FULBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX).
CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CUTAX и FULBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUTAX и FULBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 0.30% | 5.50% | 5.35% | 5.15% | -1.31% | 0.02% | 2.29% | 3.32% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у FULBX с доходностью 0.30%.
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
FULBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUTAX и FULBX
CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FULBX в 0.47%.
Доходность на риск
CUTAX vs. FULBX — Ранг доходности на риск
CUTAX
FULBX
Сравнение CUTAX c FULBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUTAX | FULBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 2.96 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.65 | 8.21 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 2.63 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 9.04 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | 33.30 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUTAX | FULBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 2.96 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.06 | 2.21 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.08 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между CUTAX и FULBX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUTAX и FULBX
Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FULBX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 4.32% | 4.79% | 3.99% | 2.67% | 1.00% | 0.56% | 1.49% | 2.16% | 1.90% | 1.25% | 0.84% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок CUTAX и FULBX
Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки FULBX в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и FULBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUTAX | FULBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -5.43% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.54% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -2.60% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.43% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.81% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.15% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUTAX и FULBX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUTAX | FULBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.30% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 1.16% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 1.64% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.03% | 1.34% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 1.24% | -0.31% |