Сравнение CUTAX с FHCOX
CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) and FHCOX (Federated Hermes Conservative Microshort Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, CUTAX returned 2.35%/yr vs 3.47%/yr for FHCOX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CUTAX charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for FHCOX.
Доходность
Сравнение доходности CUTAX и FHCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUTAX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у FHCOX с доходностью 1.54%.
CUTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUTAX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 1.44% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | -0.19% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 1.54% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Correlation
The correlation between CUTAX and FHCOX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUTAX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
CUTAX
FHCOX
Сравнение CUTAX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUTAX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.01 | 4.67 | -1.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 14.99 | -8.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.49 | 78.37 | -39.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUTAX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | 3.37 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.23 | 2.41 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 2.36 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CUTAX и FHCOX
Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и FHCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUTAX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -0.59% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | -0.30% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -0.50% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.73% | -0.59% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.10% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.06% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUTAX и FHCOX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUTAX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.40% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.91% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 1.33% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.44% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.40% | -0.45% |
Сравнение комиссий CUTAX и FHCOX
CUTAX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUTAX и FHCOX
Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FHCOX в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 3.07% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.38% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUTAX and FHCOX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUTAX has higher volatility (0.66%) compared to FHCOX (0.40%). In terms of maximum drawdown, CUTAX dropped -1.79% vs FHCOX's -0.59%.
CUTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUTAX и FHCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор