Сравнение CUTAX с AOUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX).
CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. AOUIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 2 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CUTAX и AOUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUTAX и AOUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 0.37% | 5.63% | 7.06% | 6.21% | -4.11% | 0.97% | 1.99% | 4.07% | 1.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у AOUIX с доходностью 0.37%.
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
AOUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUTAX и AOUIX
CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AOUIX в 0.53%.
Доходность на риск
CUTAX vs. AOUIX — Ранг доходности на риск
CUTAX
AOUIX
Сравнение CUTAX c AOUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUTAX | AOUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 3.08 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.65 | 9.21 | -3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 2.77 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 12.20 | -4.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | 42.89 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUTAX | AOUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 3.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.06 | 2.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.55 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CUTAX и AOUIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUTAX и AOUIX
Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности AOUIX в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% |
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 4.50% | 5.05% | 5.36% | 3.69% | 1.48% | 1.37% | 2.24% | 3.08% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок CUTAX и AOUIX
Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки AOUIX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и AOUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUTAX | AOUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -7.38% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.41% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -4.53% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.40% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.62% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.12% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUTAX и AOUIX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUTAX | AOUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.19% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 1.11% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 1.61% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.03% | 1.49% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 1.94% | -1.01% |