Сравнение CUT с RBIL
CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, CUT returned -6.01% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CUT charges 0.55%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности CUT и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
CUT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- -6.01%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 4.57%
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUT и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -5.45% | -8.47% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between CUT and RBIL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUT vs. RBIL — Ранг доходности на риск
CUT
RBIL
Сравнение CUT c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUT | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.13 | -1.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 7.82 | -8.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 42.95 | -43.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUT и RBIL
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUT | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -0.52% | -69.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.62% | -0.52% | -19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.89% | -0.50% | -22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -0.07% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 0.10% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и RBIL
Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUT | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 0.36% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 0.85% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 0.95% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 1.07% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 1.07% | +19.05% |
Сравнение комиссий CUT и RBIL
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и RBIL
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.60% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUT and RBIL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUT has higher volatility (5.08%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -6.01% for CUT. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.60% for CUT.
CUT is categorized as Materials, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Invesco and F/m. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUT и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор