PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с RBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, CUT returned -7.17% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CUT charges 0.55%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности CUT и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.

CUT

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.56%
1 год
-7.17%
3 года*
0.54%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
3.93%

RBIL

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и RBIL

2026 (YTD)2025
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.58%-8.67%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.70%2.91%

Correlation

The correlation between CUT and RBIL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с SCHP

Доходность на риск

CUT vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
5.01

-5.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
7.92

-8.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

2.39

-1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

17.00

-17.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

70.66

-71.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUT vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

5.01

-5.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

4.28

-4.16

Просадки

Сравнение просадок CUT и RBIL

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-0.50%

-69.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-0.27%

-19.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

0.00%

-22.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-0.06%

-15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

0.07%

+8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и RBIL

Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

0.30%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

0.79%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

0.92%

+17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

1.05%

+17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

1.05%

+19.17%

Сравнение комиссий CUT и RBIL

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и RBIL

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности RBIL в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUT and RBIL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUT has higher volatility (5.90%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs RBIL's -0.50%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -7.17% for CUT. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.

RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.61% for CUT.

CUT is categorized as Materials, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Invesco and F/m. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор