PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с PIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. CUT is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, CUT returned 1.17%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CUT и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.

CUT

1 день
-1.14%
1 месяц
1.85%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-4.37%
1 год
-6.01%
3 года*
1.17%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
4.57%

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.45%-5.92%1.82%8.65%-0.68%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between CUT and PIT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.12

The correlation between CUT and PIT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

CUT vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 66
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUTPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.85

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.40

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.62

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

10.88

-11.51

CUT vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUT и PIT

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-15.19%

-54.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-15.19%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-15.19%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-15.19%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-4.08%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

3.66%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и PIT

Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.72%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

19.40%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

21.66%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

17.50%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

17.50%

+2.62%

Сравнение комиссий CUT и PIT

И CUT, и PIT имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и PIT

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PIT в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.60%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUT and PIT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUT has higher volatility (5.08%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 1.17% for CUT. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT and PIT have the same expense ratio: 0.55% per year.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.60% for CUT.

CUT is categorized as Materials, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and VanEck.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор