PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSUX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		-6.99%19.35%24.86%30.38%-21.28%17.35%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

CUSUX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-3.94%
1 год
15.94%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с CIUEXCUSUX с VOOCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с SPHQCUSUX с VOOVCUSUX с SCHG
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий CUSUX и SVPFX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CUSUX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.48

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.66

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.61

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

3.32

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.22

Корреляция

Корреляция между CUSUX и SVPFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и SVPFX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM2025202420232022202120202019
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.87%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и SVPFX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSUXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-6.37%

-29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-5.22%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-0.35%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-1.99%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.98%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и SVPFX

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSUXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

0.85%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

1.37%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

8.01%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

5.59%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

5.59%

+16.12%