PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с CBTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с CBTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и CBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSUX и CBTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		-6.99%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%27.75%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		-0.26%4.13%2.38%6.35%-7.47%0.89%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у CBTAX с доходностью -0.26%.

CUSUX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-3.94%
1 год
15.94%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

CBTAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.71%
3 года*
3.32%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Six Circles Tax Aware Bond Fund

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с CIUEXCUSUX с VOOCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с SPHQCUSUX с VOOVCUSUX с SCHG
Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с QQQCBTAX с CUTAXCBTAX с BATVXCBTAX с NPVCBTAX с APUSXCBTAX с ATOIXCBTAX с BMN

Сравнение комиссий CUSUX и CBTAX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CBTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CUSUX vs. CBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c CBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXCBTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.96

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

3.83

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. CBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBTAX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и CBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXCBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.96

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между CUSUX и CBTAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и CBTAX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности CBTAX в 3.23%

TTM2025202420232022202120202019
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.87%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.23%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и CBTAX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки CBTAX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и CBTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSUXCBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-12.12%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-4.30%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-12.12%

-23.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-2.21%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-2.82%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.20%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и CBTAX

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSUXCBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

0.99%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

1.40%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

4.23%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

3.38%

+17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

3.18%

+18.53%