Сравнение CUSS.L с R2US.L
CUSS.L (iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)) and R2US.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CUSS.L tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index while R2US.L tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUSS.L returned 10.74%/yr vs 10.39%/yr for R2US.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CUSS.L charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for R2US.L.
Доходность
Сравнение доходности CUSS.L и R2US.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUSS.L показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у R2US.L с доходностью 18.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUSS.L имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции R2US.L немного отстают с 10.39%.
CUSS.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 15.96%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.74%
R2US.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 18.86%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам CUSS.L и R2US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSS.L iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 15.96% | 10.15% | 9.80% | 17.73% | -17.15% | 18.55% | 18.55% | 26.39% | -10.90% | 16.10% |
R2US.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 18.86% | 12.33% | 10.16% | 18.73% | -21.12% | 14.48% | 19.82% | 24.58% | -12.51% | 14.70% |
Correlation
The correlation between CUSS.L and R2US.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between CUSS.L and R2US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUSS.L vs. R2US.L — Ранг доходности на риск
CUSS.L
R2US.L
Сравнение CUSS.L c R2US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUSS.L | R2US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.13 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 9.92 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUSS.L и R2US.L
Максимальная просадка CUSS.L за все время составила -42.70%, примерно равная максимальной просадке R2US.L в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSS.L и R2US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUSS.L | R2US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -42.19% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -10.27% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -28.95% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -32.04% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -42.19% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.85% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -9.79% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.25% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSS.L и R2US.L
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CUSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R2US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUSS.L | R2US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.33% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 13.90% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 18.62% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.23% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 21.98% | -1.06% |
Сравнение комиссий CUSS.L и R2US.L
CUSS.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии R2US.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSS.L и R2US.L
Ни CUSS.L, ни R2US.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CUSS.L and R2US.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, R2US.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R2US.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUSS.L.
CUSS.L tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index, while R2US.L tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.43% for CUSS.L and 0.30% for R2US.L.
Подберите оптимальное распределение для CUSS.L и R2US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор