PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CUSS.L с USML.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUSS.L с USML.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CUSS.L (iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)) and USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) are both Small Cap Blend Equities funds - CUSS.L tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index while USML.L tracks the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CUSS.L returned 7.41%/yr vs 7.82%/yr for USML.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CUSS.L charges 0.43%/yr vs 0.14%/yr for USML.L.

Доходность

Сравнение доходности CUSS.L и USML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUSS.L показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у USML.L с доходностью 20.58%.

CUSS.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.96%
1 год
27.82%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.74%

USML.L

1 день
-1.34%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
13.77%
С начала года
20.58%
1 год
31.30%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUSS.L и USML.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CUSS.L
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)		15.96%10.15%9.80%17.73%-17.15%18.55%18.55%14.91%
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		20.58%6.57%7.78%17.52%-15.95%26.49%11.11%12.51%

Correlation

The correlation between CUSS.L and USML.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

0.96

The correlation between CUSS.L and USML.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Часто сравнивают с CUSS.L:
CUSS.L с IDP6.LCUSS.L с RTWP.LCUSS.L с RTYS.LCUSS.L с CUS1.LCUSS.L с ISP6.LCUSS.L с R2SC.LCUSS.L с RTWO.L
Часто сравнивают с USML.L:
USML.L с IGSU.LUSML.L с IJRUSML.L с SPSMUSML.L с VIOOUSML.L с SLYVUSML.L с VWRA.LUSML.L с DFSV

Доходность на риск

CUSS.L vs. USML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSS.L
Ранг доходности на риск CUSS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSS.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSS.L c USML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUSS.LUSML.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.87

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.84

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.59

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

11.44

-0.46

CUSS.L vs. USML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSS.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USML.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSS.L и USML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUSS.L и USML.L

Максимальная просадка CUSS.L за все время составила -42.70%, примерно равная максимальной просадке USML.L в -42.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSS.L и USML.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUSS.LUSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-42.69%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-8.67%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-29.02%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-29.02%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.23%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-9.68%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.73%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSS.L и USML.L

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) имеют волатильность 4.79% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUSS.LUSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.64%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

12.20%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

16.86%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

21.15%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

23.62%

-2.70%

Сравнение комиссий CUSS.L и USML.L

CUSS.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии USML.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSS.L и USML.L

Ни CUSS.L, ни USML.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CUSS.L and USML.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USML.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USML.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.43% for CUSS.L.

CUSS.L tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index, while USML.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for CUSS.L and 0.14% for USML.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUSS.L и USML.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор