Сравнение CUSS.L с ISP6.L
CUSS.L (iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)) and ISP6.L (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - CUSS.L tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index while ISP6.L tracks the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUSS.L returned 10.74%/yr vs 10.20%/yr for ISP6.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CUSS.L charges 0.43%/yr vs 0.40%/yr for ISP6.L.
Доходность
Сравнение доходности CUSS.L и ISP6.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CUSS.L торгуется в USD, в то время как ISP6.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISP6.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CUSS.L показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у ISP6.L с доходностью 19.47%. За последние 10 лет акции CUSS.L превзошли акции ISP6.L по среднегодовой доходности: 10.74% против 10.20% соответственно.
CUSS.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 15.96%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.74%
ISP6.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 19.47%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам CUSS.L и ISP6.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSS.L iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 15.96% | 10.15% | 9.80% | 17.73% | -17.15% | 18.55% | 18.55% | 26.39% | -10.90% | 16.10% |
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 19.47% | 6.57% | 6.95% | 16.83% | -16.69% | 26.70% | 10.14% | 22.22% | -9.96% | 12.86% |
Correlation
The correlation between CUSS.L and ISP6.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between CUSS.L and ISP6.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUSS.L vs. ISP6.L — Ранг доходности на риск
CUSS.L
ISP6.L
Сравнение CUSS.L c ISP6.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUSS.L | ISP6.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.62 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 11.14 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUSS.L и ISP6.L
Максимальная просадка CUSS.L за все время составила -42.70%, что меньше максимальной просадки ISP6.L в -75.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSS.L и ISP6.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUSS.L | ISP6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -75.33% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -8.22% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -28.89% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -28.89% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -45.15% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.19% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -20.33% | +13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.68% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSS.L и ISP6.L
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CUSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISP6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUSS.L | ISP6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.33% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 11.40% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 16.22% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.66% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 21.42% | -0.50% |
Сравнение комиссий CUSS.L и ISP6.L
CUSS.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ISP6.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSS.L и ISP6.L
CUSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSS.L iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 0.53% | 1.22% | 1.15% | 1.08% | 1.00% | 0.65% | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 0.78% | 0.77% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
CUSS.L and ISP6.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISP6.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISP6.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for CUSS.L.
CUSS.L tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index, while ISP6.L tracks Russell 2000 TR USD. Their fees differ too: 0.43% for CUSS.L and 0.40% for ISP6.L.
Подберите оптимальное распределение для CUSS.L и ISP6.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор