PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CUSS.L с RTWP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CUSS.L и RTWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CUSS.L торгуется в USD, в то время как RTWP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUSS.L показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у RTWP.L с доходностью 19.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUSS.L имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции RTWP.L немного впереди с 11.16%.


CUSS.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.96%
1 год
27.82%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.74%

RTWP.L

1 день
-1.11%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
12.04%
С начала года
19.42%
1 год
31.70%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.43%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUSS.L и RTWP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSS.L
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)
15.96%10.15%9.80%17.73%-17.15%18.55%18.55%26.39%-10.90%16.10%
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
19.42%11.43%9.32%19.43%-18.67%19.59%19.33%25.43%-12.99%14.40%

Correlation

The correlation between CUSS.L and RTWP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between CUSS.L and RTWP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

CUSS.L vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CUSS.L
Ранг доходности на риск CUSS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSS.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSS.L c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CUSS.LRTWP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.44

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

11.31

-0.34

CUSS.L vs. RTWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSS.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWP.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSS.L и RTWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUSS.L и RTWP.L

Максимальная просадка CUSS.L за все время составила -42.70%, что меньше максимальной просадки RTWP.L в -75.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSS.L и RTWP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CUSS.LRTWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-75.42%

+32.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.18%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-27.37%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-30.24%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-41.94%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.77%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-19.49%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.80%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSS.L и RTWP.L

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что CUSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CUSS.LRTWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.34%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

12.28%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

16.74%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

24.35%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

23.14%

-2.22%

Сравнение комиссий CUSS.L и RTWP.L

CUSS.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии RTWP.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSS.L и RTWP.L

Ни CUSS.L, ни RTWP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, CUSS.L and RTWP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, RTWP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTWP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUSS.L.

CUSS.L tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index, while RTWP.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.43% for CUSS.L and 0.30% for RTWP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUSS.L и RTWP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор