Сравнение CUSS.L с RTWP.L
CUSS.L (iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)) and RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CUSS.L tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index while RTWP.L tracks the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUSS.L returned 10.74%/yr vs 11.16%/yr for RTWP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CUSS.L charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for RTWP.L.
Доходность
Сравнение доходности CUSS.L и RTWP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CUSS.L торгуется в USD, в то время как RTWP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CUSS.L показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у RTWP.L с доходностью 19.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUSS.L имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции RTWP.L немного впереди с 11.16%.
CUSS.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 15.96%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.74%
RTWP.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 19.42%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам CUSS.L и RTWP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSS.L iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 15.96% | 10.15% | 9.80% | 17.73% | -17.15% | 18.55% | 18.55% | 26.39% | -10.90% | 16.10% |
RTWP.L L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 19.42% | 11.43% | 9.32% | 19.43% | -18.67% | 19.59% | 19.33% | 25.43% | -12.99% | 14.40% |
Correlation
The correlation between CUSS.L and RTWP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between CUSS.L and RTWP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUSS.L vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск
CUSS.L
RTWP.L
Сравнение CUSS.L c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUSS.L | RTWP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.44 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 11.31 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUSS.L и RTWP.L
Максимальная просадка CUSS.L за все время составила -42.70%, что меньше максимальной просадки RTWP.L в -75.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSS.L и RTWP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUSS.L | RTWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -75.42% | +32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -9.18% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -27.37% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -30.24% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -41.94% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.77% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -19.49% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.80% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSS.L и RTWP.L
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что CUSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUSS.L | RTWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.34% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 12.28% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 16.74% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 24.35% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 23.14% | -2.22% |
Сравнение комиссий CUSS.L и RTWP.L
CUSS.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии RTWP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSS.L и RTWP.L
Ни CUSS.L, ни RTWP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CUSS.L and RTWP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RTWP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTWP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUSS.L.
CUSS.L tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index, while RTWP.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.43% for CUSS.L and 0.30% for RTWP.L.
Подберите оптимальное распределение для CUSS.L и RTWP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор