Сравнение CUSIX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSIX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSIX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | -2.51% | -1.21% | 4.80% | 5.77% | -0.75% | 22.04% | 12.07% | 22.83% | -9.78% | 0.89% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции CUSIX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 6.47% против 9.48% соответственно.
CUSIX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 6.47%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSIX и ARSMX
CUSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
CUSIX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
CUSIX
ARSMX
Сравнение CUSIX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSIX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.04 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.18 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.07 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.21 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CUSIX и ARSMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSIX и ARSMX
Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | 1.11% | 1.06% | 5.46% | 1.71% | 7.61% | 11.67% | 0.21% | 3.01% | 5.98% | 19.35% | 0.67% | 2.63% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок CUSIX и ARSMX
Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -51.75% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -12.25% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.76% | -19.34% | -12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -42.96% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -9.05% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -8.12% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 4.07% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSIX и ARSMX
Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что CUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.00% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 11.20% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 18.48% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 17.88% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 19.60% | +5.37% |