PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSEX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUSEX с PRCOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CUSEX (Capital Group U.S. Equity Fund) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both mutual funds - CUSEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, CUSEX returned 12.98%/yr vs 16.09%/yr for PRCOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUSEX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 12.98% против 16.09% соответственно.

CUSEX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.31%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.98%

PRCOX

1 день
0.39%
1 месяц
2.87%
С начала года
11.76%
6 месяцев
11.48%
1 год
28.64%
3 года*
23.15%
5 лет*
14.47%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUSEX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		9.60%18.35%21.09%18.90%-12.54%22.92%15.32%32.56%-3.29%14.72%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		11.76%16.34%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Correlation

The correlation between CUSEX and PRCOX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2011 г.

0.96

The correlation between CUSEX and PRCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Equity Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с CUSEX:
CUSEX с VOOCUSEX с SPYCUSEX с SCHGCUSEX с BPTRXCUSEX с AMRGXCUSEX с ACIHXCUSEX с BLUEX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Доходность на риск

CUSEX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSEX
Ранг доходности на риск CUSEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSEX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSEXPRCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.37

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.29

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.03

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

14.14

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSEX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSEXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.37

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и PRCOX

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и PRCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUSEXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-53.96%

+23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-9.32%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.87%

-19.39%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-24.94%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-34.42%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.28%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-9.18%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.99%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и PRCOX

Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUSEXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.07%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

9.41%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

11.95%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.34%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.35%

-1.96%

Сравнение комиссий CUSEX и PRCOX

И CUSEX, и PRCOX имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и PRCOX

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности PRCOX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		8.56%9.28%9.46%6.45%3.83%5.47%2.64%4.44%8.97%1.05%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.05%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CUSEX and PRCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CUSEX has higher volatility (3.39%) compared to PRCOX (3.07%). In terms of maximum drawdown, CUSEX dropped -30.16% vs PRCOX's -53.96%.

PRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUSEX и PRCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор