PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSEX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSEX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSEX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		-7.81%18.35%21.09%18.90%-12.54%22.92%15.32%32.56%-3.29%14.72%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, CUSEX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUSEX имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции IOLZX немного впереди с 11.75%.

CUSEX

1 день
-0.73%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-5.09%
1 год
12.77%
3 года*
14.99%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.36%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Equity Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с CUSEX:
CUSEX с VOOCUSEX с SPYCUSEX с SCHGCUSEX с ACIHXCUSEX с AMRGXCUSEX с BPTRXCUSEX с BLUEX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий CUSEX и IOLZX

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund

Доходность на риск

CUSEX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSEX
Ранг доходности на риск CUSEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSEX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSEXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.84

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.09

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

3.61

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSEX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSEXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Корреляция

Корреляция между CUSEX и IOLZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и IOLZX

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		9.87%9.28%9.46%6.45%3.83%5.47%2.64%4.44%8.97%1.05%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и IOLZX

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSEXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-56.03%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-15.69%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-27.77%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-41.04%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-13.74%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-12.72%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.72%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и IOLZX

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) составляет 4.36%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSEXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.73%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

14.09%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

23.57%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

21.32%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

22.25%

-5.93%