Сравнение CUSEX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSEX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSEX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | -5.35% | 18.35% | 21.09% | 18.90% | -12.54% | 22.92% | 15.32% | 32.56% | -3.29% | 14.72% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 11.65% против 16.72% соответственно.
CUSEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 11.65%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSEX и EFCNX
CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
CUSEX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
CUSEX
EFCNX
Сравнение CUSEX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSEX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.43 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.41 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.84 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.87 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 3.10 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSEX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.43 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CUSEX и EFCNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSEX и EFCNX
Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | 9.61% | 9.28% | 9.46% | 6.45% | 3.83% | 5.47% | 2.64% | 4.44% | 8.97% | 1.05% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUSEX и EFCNX
Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSEX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -38.34% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -14.32% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -38.34% | +17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -38.34% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | 0.00% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.74% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 7.45% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSEX и EFCNX
Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSEX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 0.00% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 5.20% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 22.14% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 23.15% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 22.85% | -6.51% |