PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSEX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSEX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSEX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		-7.81%18.35%21.09%18.90%-12.54%22.92%15.32%7.90%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, CUSEX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

CUSEX

1 день
-0.73%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-5.09%
1 год
12.77%
3 года*
14.99%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.36%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с CUSEX:
CUSEX с VOOCUSEX с SPYCUSEX с SCHGCUSEX с BPTRXCUSEX с ACIHXCUSEX с AMRGXCUSEX с ADX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий CUSEX и BBLIX

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund

Доходность на риск

CUSEX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSEX
Ранг доходности на риск CUSEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSEX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSEXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.10

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.69

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.94

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

3.81

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSEX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSEXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между CUSEX и BBLIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и BBLIX

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		9.87%9.28%9.46%6.45%3.83%5.47%2.64%4.44%8.97%1.05%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и BBLIX

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSEXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-33.49%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.22%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-28.06%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-1.80%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.48%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.62%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и BBLIX

Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSEXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

1.57%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

6.08%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

16.12%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

16.08%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.80%

-2.48%