Сравнение CUSD с XHLF
CUSD (CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - CUSD is a Ultrashort Bond fund actively managed by CrossingBridge, while XHLF is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. CUSD is actively managed, while XHLF is passively managed. Over the past 3 years, CUSD returned 4.69%/yr vs 4.61%/yr for XHLF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CUSD charges 0.81%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности CUSD и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUSD показывает доходность 1.42%, а XHLF немного ниже – 1.39%.
CUSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUSD и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 1.42% | 5.02% | 4.57% | 6.05% | 1.78% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.39% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Correlation
The correlation between CUSD and XHLF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUSD vs. XHLF — Ранг доходности на риск
CUSD
XHLF
Сравнение CUSD c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSD | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -45.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 11.75 | -10.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 98.81 | -98.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 670.31 | -668.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSD | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 12.43 | -12.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 10.74 | -10.08 |
Просадки
Сравнение просадок CUSD и XHLF
Максимальная просадка CUSD за все время составила -5.42%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSD и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUSD | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -0.11% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -0.04% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -0.06% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | 0.00% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.00% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.01% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSD и XHLF
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CUSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUSD | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 0.08% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 0.22% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 0.32% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 0.42% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 0.42% | +6.60% |
Сравнение комиссий CUSD и XHLF
CUSD берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSD и XHLF
Дивидендная доходность CUSD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что больше доходности XHLF в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.85% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
CUSD and XHLF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUSD has higher volatility (4.32%) compared to XHLF (0.08%). In terms of maximum drawdown, CUSD dropped -5.42% vs XHLF's -0.11%.
On 3-year performance, CUSD leads with 4.69% vs 4.61% for XHLF. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XHLF has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CUSD has performed better with a 4.69% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.
CUSD has the higher dividend yield at 13.85%, compared with 3.85% for XHLF.
CUSD is categorized as Ultrashort Bond, while XHLF is Government Bonds. They also come from different issuers: CrossingBridge and BondBloxx. Their fees differ too: 0.81% for CUSD and 0.03% for XHLF.
XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUSD и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор