PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CURE с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

CURE и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CURE и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CURE и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-15.60%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%75.60%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

CURE

1 день
2.50%
1 месяц
-19.24%
С начала года
-15.60%
6 месяцев
3.42%
1 год
-5.59%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.67%
10 лет*
13.60%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с NAIL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий CURE и XDSQ

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

CURE vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUREXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.81

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.27

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.21

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

5.87

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUREXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.81

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между CURE и XDSQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и XDSQ

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.26%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CURE и XDSQ

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CUREXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-26.06%

-43.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.92%

-12.18%

-21.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-6.46%

-26.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-5.08%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.24%

2.50%

+15.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и XDSQ

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUREXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.17%

5.68%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.26%

9.63%

+20.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.84%

17.99%

+34.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.35%

15.32%

+28.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.47%

15.32%

+34.15%