Сравнение CUMMINSIND.NS с MSFT
CUMMINSIND.NS (Cummins India Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CUMMINSIND.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CUMMINSIND.NS returned 22.30%/yr vs 27.68%/yr for MSFT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUMMINSIND.NS и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CUMMINSIND.NS торгуется в INR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CUMMINSIND.NS показывает доходность 25.76%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции CUMMINSIND.NS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 22.30% против 27.68% соответственно.
CUMMINSIND.NS
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- 38.34%
- С начала года
- 25.76%
- 1 год
- 57.72%
- 3 года*
- 45.27%
- 5 лет*
- 47.54%
- 10 лет*
- 22.30%
- Всё время*
- 25.34%
MSFT
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- -6.53%
- С начала года
- -10.30%
- 1 год
- -10.98%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 27.68%
- Всё время*
- 22.55%
Сравнение доходности по годам CUMMINSIND.NS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMMINSIND.NS Cummins India Limited | 25.76% | 37.60% | 68.74% | 44.32% | 49.06% | 66.85% | 7.28% | -33.57% | -3.78% | 11.77% |
MSFT Microsoft Corporation | -10.30% | 21.12% | 16.35% | 59.28% | -20.29% | 55.51% | 46.12% | 61.55% | 31.73% | 31.99% |
Correlation
The correlation between CUMMINSIND.NS and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.04 |
The correlation between CUMMINSIND.NS and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUMMINSIND.NS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CUMMINSIND.NS
MSFT
Сравнение CUMMINSIND.NS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins India Limited (CUMMINSIND.NS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUMMINSIND.NS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | -0.37 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | -0.70 | +12.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUMMINSIND.NS и MSFT
Максимальная просадка CUMMINSIND.NS за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUMMINSIND.NS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUMMINSIND.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -44.51% | -29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -29.97% | +15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.33% | -29.97% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.33% | -31.23% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.20% | -31.23% | -39.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -18.41% | +10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -8.50% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 15.64% | -10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUMMINSIND.NS и MSFT
Текущая волатильность для Cummins India Limited (CUMMINSIND.NS) составляет 6.96%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что CUMMINSIND.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUMMINSIND.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 10.33% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 24.37% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 27.43% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.45% | 26.47% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 26.38% | +4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUMMINSIND.NS и MSFT
Дивидендная доходность CUMMINSIND.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMMINSIND.NS Cummins India Limited | 1.20% | 1.16% | 1.16% | 1.27% | 1.34% | 1.59% | 2.44% | 3.09% | 1.77% | 1.55% | 1.71% | 0.87% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUMMINSIND.NS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins India Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CUMMINSIND.NS and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CUMMINSIND.NS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор