PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUMMINSIND.NS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CUMMINSIND.NS с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUMMINSIND.NS (Cummins India Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CUMMINSIND.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CUMMINSIND.NS returned 24.10%/yr vs 29.08%/yr for MSFT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CUMMINSIND.NS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Cummins India Limited (CUMMINSIND.NS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CUMMINSIND.NS торгуется в INR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUMMINSIND.NS показывает доходность 31.11%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -8.54%. За последние 10 лет акции CUMMINSIND.NS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 24.10% против 29.08% соответственно.

CUMMINSIND.NS

1 день
1.67%
1 месяц
8.70%
С начала года
31.11%
6 месяцев
30.10%
1 год
75.23%
3 года*
50.27%
5 лет*
50.32%
10 лет*
24.10%

MSFT

1 день
-3.51%
1 месяц
1.23%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-8.52%
1 год
-0.63%
3 года*
13.75%
5 лет*
17.62%
10 лет*
29.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUMMINSIND.NS и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUMMINSIND.NS
Cummins India Limited		31.11%37.60%68.74%44.32%49.06%66.85%7.28%-33.57%-3.78%11.77%
MSFT
Microsoft Corporation		-8.54%21.12%16.35%59.28%-20.29%55.51%46.12%61.55%31.73%31.99%

Correlation

The correlation between CUMMINSIND.NS and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.04

The correlation between CUMMINSIND.NS and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cummins India Limited

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CUMMINSIND.NS:
CUMMINSIND.NS с FXAIXCUMMINSIND.NS с KEI.NSCUMMINSIND.NS с LT.NSCUMMINSIND.NS с BIOCON.NSCUMMINSIND.NS с BHARTIARTL.NSCUMMINSIND.NS с UNIONBANK.NSCUMMINSIND.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CUMMINSIND.NS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUMMINSIND.NS
Ранг доходности на риск CUMMINSIND.NS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUMMINSIND.NS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUMMINSIND.NS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUMMINSIND.NS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUMMINSIND.NS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUMMINSIND.NS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUMMINSIND.NS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins India Limited (CUMMINSIND.NS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUMMINSIND.NSMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
-0.03

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
0.13

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.02

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

-0.02

+5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

-0.05

+16.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUMMINSIND.NS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUMMINSIND.NS на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUMMINSIND.NS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUMMINSIND.NSMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

-0.03

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.68

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.11

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CUMMINSIND.NS и MSFT

Максимальная просадка CUMMINSIND.NS за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUMMINSIND.NS и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUMMINSIND.NSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-44.51%

-29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-29.06%

+14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.33%

-29.06%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.33%

-31.23%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.20%

-31.23%

-39.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-16.81%

+12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-8.44%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

13.57%

-8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CUMMINSIND.NS и MSFT

Cummins India Limited (CUMMINSIND.NS) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что CUMMINSIND.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUMMINSIND.NSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

9.95%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

22.15%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

25.04%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

26.01%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

26.25%

+4.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUMMINSIND.NS и MSFT

Дивидендная доходность CUMMINSIND.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности MSFT в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUMMINSIND.NS
Cummins India Limited		0.92%1.16%1.16%1.27%1.34%1.59%2.44%3.09%1.77%1.55%1.71%0.87%
MSFT
Microsoft Corporation		0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUMMINSIND.NS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins India Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CUMMINSIND.NS значения в INR, MSFT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CUMMINSIND.NS and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUMMINSIND.NS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор