Сравнение CUMMINSIND.NS с POLYCAB.NS
CUMMINSIND.NS (Cummins India Limited) and POLYCAB.NS (Polycab India Limited) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CUMMINSIND.NS in Specialty Industrial Machinery, POLYCAB.NS in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, CUMMINSIND.NS returned 47.54%/yr vs 35.62%/yr for POLYCAB.NS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUMMINSIND.NS и POLYCAB.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUMMINSIND.NS показывает доходность 25.76%, что значительно выше, чем у POLYCAB.NS с доходностью 17.17%.
CUMMINSIND.NS
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- 38.34%
- С начала года
- 25.76%
- 1 год
- 57.72%
- 3 года*
- 45.27%
- 5 лет*
- 47.54%
- 10 лет*
- 22.30%
- Всё время*
- 25.34%
POLYCAB.NS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -11.88%
- 6 месяцев
- 20.34%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 35.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 44.77%
Сравнение доходности по годам CUMMINSIND.NS и POLYCAB.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMMINSIND.NS Cummins India Limited | 25.76% | 37.60% | 68.74% | 44.32% | 49.06% | 66.85% | 7.28% | -25.59% |
POLYCAB.NS Polycab India Limited | 17.17% | 5.35% | 33.20% | 114.71% | 4.87% | 139.11% | 5.23% | 57.56% |
Correlation
The correlation between CUMMINSIND.NS and POLYCAB.NS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between CUMMINSIND.NS and POLYCAB.NS shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUMMINSIND.NS vs. POLYCAB.NS — Ранг доходности на риск
CUMMINSIND.NS
POLYCAB.NS
Сравнение CUMMINSIND.NS c POLYCAB.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins India Limited (CUMMINSIND.NS) и Polycab India Limited (POLYCAB.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUMMINSIND.NS | POLYCAB.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.41 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 4.50 | +7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUMMINSIND.NS и POLYCAB.NS
Максимальная просадка CUMMINSIND.NS за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки POLYCAB.NS в -49.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUMMINSIND.NS и POLYCAB.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUMMINSIND.NS | POLYCAB.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -49.83% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -21.08% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.33% | -37.95% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.33% | -37.95% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -11.88% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -9.65% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 6.53% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUMMINSIND.NS и POLYCAB.NS
Текущая волатильность для Cummins India Limited (CUMMINSIND.NS) составляет 6.96%, в то время как у Polycab India Limited (POLYCAB.NS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что CUMMINSIND.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POLYCAB.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUMMINSIND.NS | POLYCAB.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 8.31% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 25.26% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 29.77% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.45% | 33.71% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 35.64% | -4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUMMINSIND.NS и POLYCAB.NS
Дивидендная доходность CUMMINSIND.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности POLYCAB.NS в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMMINSIND.NS Cummins India Limited | 1.20% | 1.16% | 1.16% | 1.27% | 1.34% | 1.59% | 2.44% | 3.09% | 1.77% | 1.55% | 1.71% | 0.87% |
POLYCAB.NS Polycab India Limited | 0.53% | 0.46% | 0.41% | 0.36% | 0.54% | 0.41% | 0.68% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUMMINSIND.NS и POLYCAB.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins India Limited и Polycab India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CUMMINSIND.NS and POLYCAB.NS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CUMMINSIND.NS и POLYCAB.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор